NYSE Euronext (NYX) annonce ses volumes d’activité et d’autres données pour l’ensemble de ses ….
marchés cash et dérivés en mars 2009[1]. Au mois de mars 2009, toutes les plateformes ont enregistré des volumes de transactions supérieurs à ceux de février 2009.
Points clés
· Les marchés cash américains de NYSE Euronext ont enregistré en mars 2009 une augmentation du volume moyen quotidien exprimé en transactions traitées (handled) de 24,9% par rapport à mars 2008, ainsi qu’une forte croissance des volumes échangés sur les valeurs cotées au NYSE (Tape A) et sur celles cotées sur NYSE Arca et NYSE Amex (Tape B).
· Le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur les valeurs cotées au NYSE (Tape A) et celles cotées sur NYSE Arca et NYSE Amex a augmenté en mars 2009 de 66,4% par rapport à mars 2008, tandis que le volume moyen quotidien des transactions sur les valeurs cotées sur le Nasdaq (Tape C) a augmenté de 2,1% seulement.
· Le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur les valeurs cotées sur NYSE Arca et NYSE Amex (Tape B) a atteint 2,4 milliards d’actions négociées au premier trimestre 2009, surpassant ainsi pour la première fois le volume consolidé des transactions sur les valeurs cotées sur le Nasdaq (Tape C).
· Le volume moyenne quotidien sur les marchés cash européens de NYSE Euronext en mars 2009, soit 1,5 millions de transactions, a baissé de 4.3% par rapport à mars 2008, mais a augmenté de 11.3% par rapport à février 2009, et se situe seulement à 5% en dessous des volumes records échangés sur l’ensemble de l’année 2008.
· Le volume moyen sur les produits dérivés européens de NYSE Euronext est remonté à 4,1 millions de contrats en mars 2009, en hausse de 20,0% par rapport à février, mais en baisse de 11,2% par rapport à mars 2008. La hausse de février était due à l’augmentation des échanges sur les contrats à terme sur indices et les options sur actions, ainsi qu’au roulement des positions trimestriel. Le volume moyen quotidien sur les produits de taux à court terme, soit 2,0 millions de contrats, est le plus haut enregistré depuis octobre.
· Le volume moyen quotidien sur les marchés américains d’options de NYSE Euronext a atteint un niveau record de 2,6 millions de contrats en mars 2009, en augmentation de 41,1% comparé à mars 2008. La part de marché a atteint 17,4% contre 13,9% en mars 2008, une hausse principalement due à l’ajout de l’activité sur options de l’Amex, qui a été transférée sur le nouveau parquet du NYSE le 2 mars 2009.
Marchés Cash
Les marchés cash américains de NYSE Euronext ont enregistré en mars 2009 une augmentation du volume moyen quotidien exprimé en transactions traitées (handled) de 24,9% par rapport à mars 2008, avec 4,4 milliards d’actions traitées. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien a augmenté de 14,5% par rapport à la même période en 2008, mais a baissé de 1,5% par rapport au quatrième trimestre 2008 qui avait enregistré une forte activité.
· Le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur les valeurs cotées au NYSE (Tape A) a augmenté en mars 2009 de 54,8%, avec 7,4 milliards d’actions négociées. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien consolidé sur les valeurs du Tape A a augmenté de 39,7% par rapport à l’année précédente.
· Sur les trois premiers mois de 2009, le volume moyen quotidien des transactions appariées (matched) sur les valeurs du Tape A a augmenté de 31,4%, avec 3,0 milliards d’actions négociées contre 2,3 milliards en janvier 2009 ; le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur les valeurs du Tape A a augmenté de 37,1% pendant la même période.
· La part de marché exprimée en transactions appariées sur les valeurs du Tape A a atteint 41,5% au premier trimestre 2009.
· Après l’introduction de la nouvelle grille tarifaire sur les marchés d’actions américains, le 1er mars 2009, la participation des teneurs de marché désignés (Designated Market Makers, ou DMM) était de 9,0% en mars, et celle des apporteurs de liquidité supplémentaire (Supplemental Liquidity Providers, ou SLP), de 9,4%. Avant la mise en place de la nouvelle grille tarifaire, la participation des DMM était de 9,8% en février 2009 et 8,9% en janvier 2009 ; celle des SLP était de 10,4% en février 2009 et de 6,6% en janvier 2009. Les taux de participation des DMM et des SLP se rapportent uniquement à la négociation sur le NYSE.
· Le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur les valeurs cotées sur NYSE Arca et NYSE Amex (Tape B) a augmenté de 110,3% en mars 2009, avec 2,6 milliards d’actions négociées. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien consolidé sur les valeurs du Tape B est en augmentation de 101,5% par rapport à l’année précédente, avec 2,4 milliards d’actions négociées, et surpasse ainsi pour la première fois le volume consolidé des transactions sur les valeurs cotées sur le Nasdaq, de 2,2 milliards d’actions négociées.
· Le volume moyen quotidien des transactions appariées sur l’un des marchés de NYSE sur les valeurs du Tape B a augmenté de 71,1% en mars 2009, avec 650 millions d’actions négociées. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien des transactions appariées sur les valeurs du Tape B a augmenté de 69,0% par rapport à la même période l’an dernier.
· Le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur les valeurs cotées sur le Nasdaq (Tape C) a augmenté de 2,1% en mars 2009, avec 2,3 milliards d’actions négociées. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien consolidé sur les valeurs du Tape C est en baisse de 8,7% par rapport à l’année précédente.
· Le volume moyen quotidien des transactions appariées sur l’un des marchés de NYSE sur les valeurs du Tape C a baissé de 5,9% en mars 2009, et la part de marché exprimée en transactions appariées sur ces valeurs a baissé, atteignant 15,0%, contre 16,3% en mars 2008. Au premier trimestre 2009, la part de marché exprimée en transactions appariées sur les valeurs du Tape C est de 15,5%.
· Le volume des transactions appariées sur NYSE Euronext sur des ETF (inclus dans les volumes de transactions mentionnés ci-dessus) a augmenté de 63,0%, avec 663 millions d’ETF négociés en mars 2009.
En mars 2009, le volume moyen quotidien sur les marchés européens de NYSE Euronext a baissé de 4,3% avec 1,5 million de transactions par rapport à mars 2008, mais a augmenté de 11,3% par rapport à février 2009 et a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2008. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien, atteignant 1,4 millions de transactions, était inférieur de 5% au niveau record enregistré pendant l’ensemble de l’année 2008, soit 1,6 millions de transactions.
· Les transactions éligibles au pack Epsilon ont représenté 33% des volumes totaux réalisés sur les marchés européens en mars.
Marchés Dérivés
Le volume moyen quotidien sur les produits dérivés européens de NYSE Euronext a atteint 4,1 millions de contrats à terme et d’options en mars 2009, en baisse de 11,2% par rapport à mars 2008, mais en hausse de 20,0% par rapport aux 3,4 millions de contrats traités en février 2009. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien, de 3,8 milliards de contrats traités, était en baisse de 17,0% par rapport à celui de la même période un an auparavant, mais 2,4% au dessus de celui atteint au quatrième trimestre 2008. La chute globale des volumes sur les produits de taux, due au désendettement des banques, a été partiellement compensée par l’augmentation des volumes réalisés sur les contrats à terme sur indices et les options d’actions françaises qui ont conduit à une hausse des volumes de négociation des produits d’actions.
· Le volume moyen quotidien sur les produits de taux a diminué de 23,0%, avec 2,1 millions de contrats contre 2,7 millions de contrats en mars 2008, mais a augmenté de 14,3% par rapport à février 2009, et a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2008.
· Le volume moyen quotidien sur les produits d’action (incluant ceux traités sur Bclear) a augmenté de 7,9%, avec 1,9 millions de contrats, par rapport à mars 2008 et a augmenté de 28,3% par rapport à février 2009. Bclear, le service de gestion et de compensation des transactions de gré à gré de NYSE Liffe, a enregistré une moyenne quotidienne de 797.000 contrats, en hausse de 35,8%. Au premier trimestre, Bclear a enregistré en moyenne 699.000 de contrats par jour, soit une hausse de 31,6% par rapport à l’an dernier.
Le volume moyen quotidien sur les marchés américains d’options de NYSE Euronext a augmenté de 41,1% en mars 2009, avec 2,6 millions de contrats, par rapport à mars 2008 et a augmenté de 17,8% par rapport à février 2009. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien des produits d’actions américains a augmenté de 17,2% par rapport au premier trimestre 2008, avec 2,3 millions de contrats traités. Le volume total consolidé des transactions sur options aux Etats-Unis a augmenté de 12,9% en mars 2009, avec 14,6 millions de contrats. Au premier trimestre 2009, le volume moyen quotidien consolidé des transactions sur options a baissé de 1,5% avec 13,1 millions de contrats traités. Les marchés américains d’options de NYSE Euronext (NYSE Arca et NYSE Amex) ont représenté 17,4% du volume total négocié aux Etats-Unis en mars 2009, en légère hausse par rapport aux 17,3% observés en février 2009, et en hausse par rapport aux 13,9% en mars 2008.
Autres données
Le taux moyen de change EUR / USD au premier trimestre 2009, soit $1,31, a enregistré respectivement une baisse de 1% et de 13% par rapport au quatrième trimestre 2008 et au premier trimestre 2008. Le taux moyen de change GBP / USD au premier trimestre 2009, soit $1,44 a enregistré respectivement une baisse de 8% et de 27% par rapport au quatrième trimestre 2008 et au premier trimestre 2008.
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[1] Euronext comptabilise les ordres d’achat et de vente sur ses marchés au comptant comme des transactions distinctes ; NYSE Group les comptabilise comme une seule transaction. Les marchés dérivés de NYSE Euronext comptabilisent les ordres d’achat et de vente comme une seule transaction.
Source: ETFWorld.fr – NYSE Euronext (NYX)
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