L’ETF Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS – Acc a été coté le 7 août 2026 sur Euronext Paris, Borsa Italiana et Deutsche Börse Xetra.
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Article rédigé par la rédaction d’ETFWorld.fr
Ce nouvel OPCVM de type accumulation réplique l’indice Solactive TC Quant EU 50 grâce à une sélection quantitative à cinq facteurs ; son introduction à la Bourse de Londres (LSE) est prévue le 13 août .
Le produit sera également coté à la Bourse de Londres le 13 août 2026. Il s’agit d’un ETF quantitatif sur actions européennes répliquant l’indice Solactive TC Quant EU 50, avec un Total Expense Ratio indiqué de 1 %. La stratégie sélectionne 50 titres européens à travers un processus systématique reposant sur cinq facteurs : croissance, valeur, revenu, qualité et momentum.
Les principales caractéristiques du produit
Le fonds est structuré en version à capitalisation des revenus.
L’ETF vise à répliquer, dans la mesure du possible, la performance de l’indice avant commissions et frais, en investissant dans les titres qui le composent dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles ils y sont représentés.
Une approche active systématique
La stratégie qui sous-tend le produit est décrite comme « active systématique » : un processus fondé sur des règles, non discrétionnaire, sans intervention humaine ni dérive de style par rapport au modèle de référence. Le portefeuille est rééquilibré chaque mois, avec un réajustement continu de l’univers de titres basé sur des données propriétaires non accessibles autrement aux investisseurs, selon les déclarations de l’émetteur.
L’univers d’investissement et la sélection des actions selon cinq facteurs
L’univers de l’indice est constitué des titres appartenant à l’indice Solactive GBS EUR All Cap Index qui satisfont à des critères minimaux de capitalisation boursière et de liquidité. Au sein de cet univers, les titres éligibles se voient attribuer un score sur la base de cinq groupes de facteurs : valeur, croissance, qualité, dynamique et revenu. Chaque facteur est calculé au sein de son groupe de pays respectif et de son secteur d’activité correspondant, sélectionné parmi les 55 secteurs disponibles.
Les scores des différents facteurs sont combinés en un score final compris entre 0 et 100 à l’aide de moyennes pondérées : 25 % chacun pour la valeur, la croissance et la qualité, et 12,5 % chacun pour le revenu et le momentum. Les 50 titres présentant le score le plus élevé sont sélectionnés, dans la limite de 17 titres par secteur. Si un secteur dépasse cette limite, les titres de ce secteur ayant le score le plus faible sont remplacés par les titres éligibles présentant le score immédiatement supérieur et appartenant à d’autres secteurs. L’indice est équipondéré et est reconstitué et rééquilibré chaque mois.
Cette méthodologie, décrite dans la documentation du promoteur, est conforme à ce qui a été rendu public par Solactive lors du lancement de la famille d’indices TC Quant en octobre 2025, qui confirme les mêmes pondérations des groupes de facteurs et la même limite de 17 titres par secteur.
L’émetteur précise en outre que la méthodologie s’appuie sur 27 ans de recherche menée par Trading Central — ce qui correspond à l’activité de la société, en activité depuis 1999 — et sur plus de cinq ans de données de performance indépendantes, issues tant de backtests que de données en temps réel. Le chiffre relatif aux années de recherche correspond donc à la date de création de la société, tandis que la précision concernant les cinq années de données de performance reste une affirmation de l’émetteur qui ne peut être vérifiée de manière indépendante.
Le profil de Trading Central
Trading Central est présente sur les marchés financiers depuis 1999 et possède une expertise dans les marchés des capitaux, la gestion d’actifs et la recherche quantitative. La société est enregistrée auprès de la SEC, de la SFC et de l’Anacofi, et est certifiée ISO/IEC 27001:2022, la norme internationale relative à la gestion de la sécurité de l’information.
Diversification à pondération égale
Le portefeuille détient 50 titres, chacun représentant une pondération de 2 %, pour un total de 100 %. Ce schéma de pondération égale empêche la stratégie de se concentrer fortement sur un nombre restreint de titres et garantit une répartition uniforme de l’exposition entre toutes les positions du portefeuille.
L’indice sous-jacent : Solactive TC Quant EU 50
L’indice Solactive TC Quant EU 50 (ISIN DE000SL0R4T6) a été lancé par Solactive en collaboration avec Trading Central en octobre 2025, parallèlement aux indices jumeaux Solactive TC Quant US 50 et Solactive TC Quant CA 50, dédiés respectivement aux marchés américain et canadien. Cet indice regroupe les sociétés européennes ayant obtenu les meilleurs scores selon le TC Quantamental Rating, un modèle propriétaire à 20 facteurs développé par Trading Central.
Objectifs du fonds
Le Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF vise à offrir une exposition systématique à 50 sociétés européennes présentant des scores élevés selon la méthodologie exclusive de Trading Central, en tant qu’alternative aux indices boursiers larges traditionnels basés sur la capitalisation boursière. L’approche à pondération égale et le rééquilibrage mensuel distinguent ce produit des ETF à réplication passive d’indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière.
Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF – Acc
ISIN IE000DN0XQM1
Devise de libellé : EUR
Devise de négociation :EUR
Dividendes : capitalisés
Frais de gestion : 1 %
Indice de référence Solactive TC Quant EU 50 Index
Source: ETFWorld
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